Experte Matlab (w/m/d) quantitative Finanzmodelle/Zinsswaps/Zinsderivate - 5-10 Tage - remote - #2717619

Unser Kunde aus dem Bankenumfeld benötigt externe Unterstützung im folgenden Umfeld:

Aufgabe/Zielstellung

Vorhandenen Code dahingehend optimieren, dass fehlerverursachende Geschäfte, Cashflows, Kurven und /oder Eingangsparameter eindeutig identifiziert werden, Fehlerhinweise ausgeworfen und protokolliert werden. Das Erarbeiten von weiteren Effizienzmöglichkeiten ist ebenfalls erwünscht.

Der Einsatz Ist Mit 5 Bis 10 Projekttagen Angedacht

• Erbringung kann am Stück erfolgen oder auch über mehrere Wochen gestreckt. Wir sind flexibel, solang es sich nicht über einen zulangen Zeitraum zieht, da es ja nur 5-10 PT sind.
• Erbringung sollte auf jeden Fall in diesem Jahr sein.
• Remote ist kein Problem.
• Erfahrung in der Entwicklung von quantitativen Finanzmodellen, z. B. im Bereich Zinsswaps und Zinsderivate.
• Sehr gute Kenntnisse in MATLAB inklusive:
• Programmierung effizienter Algorithmen,
• Verwendung von MATLAB Financial Toolbox oder ähnlichen Erweiterungen,
• Debugging, Profiling und Optimierung.
• Anbindung von Schnittstellen z.B. nach Excel
• Fundiertes Verständnis von verschiedenen Finanzinstrumenten im Investmentbereich, insbesondere Zinsrisikomodellen, Zinskurven und Zinsswaps
• Fähigkeit, komplexe mathematische Konzepte verständlich umzusetzen und zu dokumentieren, insbesondere mit dem Fokus der Implementierung von robusten Fehlerbehandlungs- und Logging-Funktionen
• Selbstständige, strukturierte Arbeitsweise.
• Sehr gute Deutschkenntnisse.
  
  

Nice To Have

• Kenntnis von regulatorischen Anforderungen (z. B. BaFin, KAGB, MaRisk) ist von Vorteil.Kenntnis von regulatorischen Anforderungen (z. B. BaFin, KAGB, MaRisk) ist von Vorteil.